PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHA.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHA.DE с XEON.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

EUHA.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHA.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHA.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHA.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-1.46%5.16%6.18%10.06%-8.20%3.18%1.17%8.26%-4.28%0.40%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, EUHA.DE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%.

EUHA.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.77%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUHA.DE:
EUHA.DE с EUHI.DEEUHA.DE с PJSR.DEEUHA.DE с PJS1.DEEUHA.DE с XZHE.DEEUHA.DE с COVR.DEEUHA.DE с ASRF.DEEUHA.DE с LYQY.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOOXEON.DE с WGLD.DE

Сравнение комиссий EUHA.DE и XEON.DE

EUHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUHA.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHA.DE
Ранг доходности на риск EUHA.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHA.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHA.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHA.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

6.99

-6.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

14.00

-13.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.33

-2.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

23.60

-22.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

214.53

-210.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHA.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHA.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHA.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHA.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

6.99

-6.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

7.17

-6.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.43

Корреляция

Корреляция между EUHA.DE и XEON.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHA.DE и XEON.DE

Ни EUHA.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUHA.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EUHA.DE за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHA.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHA.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-3.71%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-0.08%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-0.82%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.02%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.93%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.01%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHA.DE и XEON.DE

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EUHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHA.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.07%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

0.16%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

0.29%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

0.26%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

0.39%

+7.21%