Сравнение EH1Y.DE с AYE2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (EH1Y.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE).
EH1Y.DE и AYE2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EH1Y.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML Euro High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EH1Y.DE и AYE2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EH1Y.DE и AYE2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EH1Y.DE iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist | -1.02% | 5.28% | 7.65% | 12.37% | -5.31% |
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | -1.14% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EH1Y.DE показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у AYE2.DE с доходностью -1.14%.
EH1Y.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYE2.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EH1Y.DE и AYE2.DE
EH1Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AYE2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EH1Y.DE vs. AYE2.DE — Ранг доходности на риск
EH1Y.DE
AYE2.DE
Сравнение EH1Y.DE c AYE2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (EH1Y.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EH1Y.DE | AYE2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.58 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.19 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EH1Y.DE | AYE2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EH1Y.DE и AYE2.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH1Y.DE и AYE2.DE
Дивидендная доходность EH1Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EH1Y.DE iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist | 5.59% | 5.47% | 5.71% | 5.03% | 1.04% |
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EH1Y.DE и AYE2.DE
Максимальная просадка EH1Y.DE за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки AYE2.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH1Y.DE и AYE2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EH1Y.DE | AYE2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -16.48% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.10% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.90% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.07% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.67% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH1Y.DE и AYE2.DE
iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (EH1Y.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) имеют волатильность 2.05% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EH1Y.DE | AYE2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.63% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.79% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.27% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.27% | +0.09% |