PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEW.DE с QDVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEW.DE с QDVD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG, while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEW.DE returned 12.65%/yr vs 16.63%/yr for QDVD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XZEW.DE charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEW.DE и QDVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEW.DE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 15.54%.

XZEW.DE

1 день
0.38%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.89%
3 года*
12.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVD.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
6.49%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.73%
3 года*
16.63%
5 лет*
13.23%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEW.DE и QDVD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		10.78%1.09%18.02%10.63%-3.60%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		15.54%4.42%22.09%10.74%-3.85%

Correlation

The correlation between XZEW.DE and QDVD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between XZEW.DE and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEW.DE:
XZEW.DE с XDEW.DEXZEW.DE с XZSP.DEXZEW.DE с S5SD.DEXZEW.DE с IUQD.LXZEW.DE с RSPXZEW.DE с XDWT.LXZEW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с SPY

Доходность на риск

XZEW.DE vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEW.DE c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEW.DEQDVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.55

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.67

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.86

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

20.16

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEW.DE vs. QDVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEW.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVD.DE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEW.DE и QDVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEW.DEQDVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XZEW.DE и QDVD.DE

Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки QDVD.DE в -32.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и QDVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEW.DEQDVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-32.58%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-21.55%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.62%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.41%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEW.DE и QDVD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) составляет 2.12%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что XZEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEW.DEQDVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.57%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.47%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.11%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.86%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.80%

-0.83%

Сравнение комиссий XZEW.DE и QDVD.DE

XZEW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEW.DE и QDVD.DE

XZEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.75%1.96%2.02%2.21%2.43%2.35%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.68%
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZEW.DE and QDVD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

XZEW.DE is categorized as S&P 500, while QDVD.DE is ESG. XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for XZEW.DE and 0.35% for QDVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEW.DE и QDVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор