Сравнение XZEW.DE с IUQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L).
XZEW.DE и IUQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZEW.DE или IUQD.L.
Основные характеристики
| XZEW.DE | IUQD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.74% | 25.05% |
| Дох-ть за 1 год | 31.30% | 35.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 5.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 17.74 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 11.87% |
| Макс. просадка | -10.11% | -33.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XZEW.DE и IUQD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZEW.DE и IUQD.L
С начала года, XZEW.DE показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у IUQD.L с доходностью 25.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEW.DE и IUQD.L
XZEW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IUQD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZEW.DE c IUQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEW.DE и IUQD.L
XZEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок XZEW.DE и IUQD.L
Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IUQD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и IUQD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZEW.DE и IUQD.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеют волатильность 3.14% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.