PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XZEW.DE с EFRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XZEW.DE и EFRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEW.DE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у EFRW.DE с доходностью 8.09%.


XZEW.DE

1 день
0.38%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.89%
3 года*
12.65%
5 лет*
10 лет*

EFRW.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.58%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEW.DE и EFRW.DE


Correlation

The correlation between XZEW.DE and EFRW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.82

The correlation between XZEW.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XZEW.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

EFRW.DE
Ранг доходности на риск EFRW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRW.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEW.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZEW.DEEFRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.37

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

8.32

+4.43

XZEW.DE vs. EFRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEW.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFRW.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEW.DE и EFRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XZEW.DEEFRW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.55

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.55

-0.81

Просадки

Сравнение просадок XZEW.DE и EFRW.DE

Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и EFRW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XZEW.DEEFRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-7.12%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.12%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.35%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.03%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEW.DE и EFRW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) составляет 2.12%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что XZEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XZEW.DEEFRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.64%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.67%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.91%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

11.32%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

11.32%

+2.65%

Сравнение комиссий XZEW.DE и EFRW.DE

И XZEW.DE, и EFRW.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEW.DE и EFRW.DE

Ни XZEW.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XZEW.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEW.DE and EFRW.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.

XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEW.DE и EFRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор