Сравнение XZEW.DE с EFRW.DE
XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both S&P 500 funds - XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG while EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, XZEW.DE returned 21.89% vs 17.03% for EFRW.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XZEW.DE и EFRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEW.DE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у EFRW.DE с доходностью 8.09%.
XZEW.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEW.DE и EFRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 10.78% | 7.58% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
Correlation
The correlation between XZEW.DE and EFRW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.82 |
The correlation between XZEW.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEW.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск
XZEW.DE
EFRW.DE
Сравнение XZEW.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEW.DE | EFRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.37 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 8.32 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEW.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XZEW.DE и EFRW.DE
Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и EFRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEW.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -7.12% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -7.12% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.35% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.03% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEW.DE и EFRW.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) составляет 2.12%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что XZEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEW.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.64% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 7.67% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 10.91% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.32% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.32% | +2.65% |
Сравнение комиссий XZEW.DE и EFRW.DE
И XZEW.DE, и EFRW.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEW.DE и EFRW.DE
Ни XZEW.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZEW.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEW.DE and EFRW.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.
XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XZEW.DE и EFRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор