PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEU.L returned 10.14%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

XZEU.L

1 день
0.91%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.95%
1 год
8.64%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.27%12.69%6.78%14.21%-7.80%3.30%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between XZEU.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between XZEU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XZEU.L и JRDE.L

Секторы
XZEU.L
JRDE.L

Финансовые услуги

25.0%
23.7%

Промышленность

20.4%
20.4%

Технологии

17.1%
8.7%

Здравоохранение

14.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.3%

Сырьевые материалы

5.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

1.5%
6.0%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

XZEU.L
25.0%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

XZEU.L
20.4%
JRDE.L
20.4%

Технологии

XZEU.L
17.1%
JRDE.L
8.7%

Здравоохранение

XZEU.L
14.1%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

XZEU.L
5.5%
JRDE.L
7.3%

Сырьевые материалы

XZEU.L
5.3%
JRDE.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

XZEU.L
5.2%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

XZEU.L
4.6%
JRDE.L
3.6%

Коммунальные услуги

XZEU.L
1.5%
JRDE.L
6.0%

Недвижимость

XZEU.L
1.3%
JRDE.L
0.1%

Энергетика

XZEU.L

-

JRDE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XZEU.L:
XZEU.L с XRSS.LXZEU.L с XDNS.LXZEU.L с SUES.LXZEU.L с SUSAXZEU.L с XDWH.LXZEU.L с ACCBXXZEU.L с FLXD.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

XZEU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.L
Ранг доходности на риск XZEU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.53

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.16

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.73

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

6.00

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XZEU.L и JRDE.L

Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-15.75%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.94%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.84%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.73%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.16%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.L и JRDE.L

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XZEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.98%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.29%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

12.39%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.16%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.16%

+1.35%

Сравнение комиссий XZEU.L и JRDE.L

XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.L и JRDE.L

XZEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XZEU.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор