Сравнение XZEU.DE с WTEE.DE
XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEU.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
XZEU.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEU.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 5.81% | 8.12% | 11.56% | 16.38% | -13.12% | 25.64% | 8.36% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between XZEU.DE and WTEE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between XZEU.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEU.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
XZEU.DE
WTEE.DE
Сравнение XZEU.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEU.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.80 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 14.72 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.35 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XZEU.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -16.45% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -6.78% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -14.12% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -16.45% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.96% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.65% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.75% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEU.DE и WTEE.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.73% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 8.73% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 10.94% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.50% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.99% | +0.97% |
Сравнение комиссий XZEU.DE и WTEE.DE
XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEU.DE и WTEE.DE
XZEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEU.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор