Сравнение XZEU.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
XZEU.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZEU.DE или IS3Q.DE.
Основные характеристики
XZEU.DE | IS3Q.DE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.20% | 16.69% |
Дох-ть за 1 год | 21.54% | 23.64% |
Дох-ть за 3 года | 6.87% | 9.50% |
Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 12.61% |
Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.23 |
Дневная вол-ть | 10.79% | 11.59% |
Макс. просадка | -33.18% | -32.31% |
Текущая просадка | -1.26% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между XZEU.DE и IS3Q.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZEU.DE и IS3Q.DE
С начала года, XZEU.DE показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 16.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEU.DE и IS3Q.DE
XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZEU.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEU.DE и IS3Q.DE
Ни XZEU.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZEU.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и IS3Q.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZEU.DE и IS3Q.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) составляет 3.00%, в то время как у iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.