PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEU.DE returned 10.08%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

XZEU.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.81%
6 месяцев
8.13%
1 год
5.92%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.81%8.12%11.56%16.38%1.06%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and H4ZZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between XZEU.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.54

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.43

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.86

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.18

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-16.46%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.94%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-16.46%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.53%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.68%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) составляет 4.45%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.93%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.97%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.97%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.85%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.85%

+0.11%

Сравнение комиссий XZEU.DE и H4ZZ.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и H4ZZ.DE

Ни XZEU.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор