Сравнение XZEU.DE с H4ZA.DE
XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEU.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
XZEU.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам XZEU.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 5.81% | 8.12% | 11.56% | 16.38% | -13.12% | 25.64% | 0.09% | 29.10% | -11.34% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -14.69% |
Correlation
The correlation between XZEU.DE and H4ZA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.92 |
The correlation between XZEU.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEU.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
XZEU.DE
H4ZA.DE
Сравнение XZEU.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEU.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.43 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 4.85 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEU.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XZEU.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEU.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -38.41% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -10.97% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.40% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -23.26% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.50% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -7.84% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.24% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEU.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) составляет 4.45%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEU.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.99% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.99% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.50% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 18.17% | -2.21% |
Сравнение комиссий XZEU.DE и H4ZA.DE
XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEU.DE и H4ZA.DE
XZEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEU.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.
XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор