Сравнение XZEM.DE с WTEI.DE
XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEM.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
XZEM.DE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEM.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 11.70% | 16.53% | 16.91% | 0.19% | -14.31% | -4.19% | 17.53% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between XZEM.DE and WTEI.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between XZEM.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEM.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
XZEM.DE
WTEI.DE
Сравнение XZEM.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEM.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.45 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 16.42 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XZEM.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -16.73% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -6.00% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -15.97% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -16.73% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.51% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -4.01% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.63% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEM.DE и WTEI.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.57% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 9.66% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 12.64% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 13.86% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 13.97% | +6.75% |
Сравнение комиссий XZEM.DE и WTEI.DE
XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEM.DE и WTEI.DE
XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEM.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор