PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZEM.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
2.40%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.86%
1 год
27.16%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%0.19%-14.31%-4.19%6.11%9.91%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.44%11.11%6.74%1.56%-10.79%9.06%7.41%6.80%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and ESRI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between XZEM.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

XZEM.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEM.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.61

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.31

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.39

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

8.78

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEM.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESRI.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEM.DEESRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-36.06%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.40%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-19.30%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-20.43%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.26%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-7.76%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.11%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и ESRI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.33%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.55%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.97%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.35%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.08%

+2.64%

Сравнение комиссий XZEM.DE и ESRI.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и ESRI.DE

Ни XZEM.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEM.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.30% for ESRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор