Сравнение XZEB.DE с VGEB.DE
XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEB.DE returned 1.37%/yr vs 2.38%/yr for VGEB.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XZEB.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEB.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEB.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
XZEB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEB.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.20% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -6.84% |
Correlation
The correlation between XZEB.DE and VGEB.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XZEB.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEB.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
XZEB.DE
VGEB.DE
Сравнение XZEB.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEB.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.03 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.06 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEB.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XZEB.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEB.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -22.15% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.43% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -4.05% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -13.65% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.83% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.35% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEB.DE и VGEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.57% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEB.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.47% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.16% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.32% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.52% | +0.80% |
Сравнение комиссий XZEB.DE и VGEB.DE
XZEB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEB.DE и VGEB.DE
XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XZEB.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XZEB.DE.
XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XZEB.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEB.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор