PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZY с NXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 44.85% for NXF.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZY и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как NXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 29.98%.

XYZY

1 день
0.85%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
5.11%
1 год
-0.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.63%
С начала года
29.98%
6 месяцев
29.03%
1 год
44.85%
3 года*
14.32%
5 лет*
14.01%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZY и NXF.TO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-0.17%-29.43%21.72%44.45%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		29.98%14.42%-12.20%0.76%

Correlation

The correlation between XYZY and NXF.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.10

The correlation between XYZY and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGT
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO

Доходность на риск

XYZY vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYNXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.23

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.93

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.24

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

14.73

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NXF.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYNXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.23

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XYZY и NXF.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZYNXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-69.34%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-8.60%

-29.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-5.46%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-18.86%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

3.05%

+14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и NXF.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZYNXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

7.55%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

15.85%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.80%

20.21%

+18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.17%

26.69%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

29.81%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и NXF.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности NXF.TO в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.09%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		111.68%95.35%62.54%9.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZY and NXF.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZY is categorized as Derivative Income, while NXF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZY и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор