Сравнение XYZY с AMDI.L
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 4.48% vs 120.54% for AMDI.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 96.22%.
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 82.34%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 120.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -6.75% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 96.22% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between XYZY and AMDI.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
XYZY
AMDI.L
Сравнение XYZY c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.55 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.34 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и AMDI.L
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -47.34% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -47.34% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -10.28% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -21.07% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 27.77% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и AMDI.L
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 7.68%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 25.22% | -17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 46.93% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 75.05% | -36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 9,787.64% | -9,745.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 9,787.64% | -9,745.87% |
Сравнение комиссий XYZY и AMDI.L
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и AMDI.L
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности AMDI.L в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 49.05% | 8.85% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and AMDI.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор