Сравнение XYZG с QTAP
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -10.11% vs 21.83% for QTAP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.
XYZG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.02% | 21.76% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.22% | 22.18% |
Correlation
The correlation between XYZG and QTAP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XYZG and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
XYZG
QTAP
Сравнение XYZG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.91 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 8.80 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 48.87 | -49.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и QTAP
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -29.44% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -2.49% | -66.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.76% | -1.36% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -4.99% | -24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 0.45% | +38.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и QTAP
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 28.94% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.94% | 3.01% | +25.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.17% | 4.94% | +67.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 6.05% | +88.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.14% | 18.92% | +84.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.14% | 18.70% | +84.44% |
Сравнение комиссий XYZG и QTAP
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и QTAP
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and QTAP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (28.94%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.83% vs -10.11% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.83% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
XYZG has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор