Сравнение XYZG с BWET
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. XYZG is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 82.95% |
Correlation
The correlation between XYZG and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. BWET — Ранг доходности на риск
XYZG
BWET
Сравнение XYZG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 66.60 | -66.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 176.91 | -177.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 20.67 | -20.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.01 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и BWET
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -56.90% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -30.64% | -38.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -0.90% | -42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -24.06% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 11.51% | +26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и BWET
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 25.89%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 28.88% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 88.79% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 98.73% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 70.70% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 70.70% | +32.86% |
Сравнение комиссий XYZG и BWET
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и BWET
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to XYZG (25.89%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 25.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for BWET.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор