Сравнение XYLP.L с HPYM.TO
XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - XYLP.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. XYLP.L is passively managed, while HPYM.TO is actively managed. Over the past year, XYLP.L returned 16.17% vs 1.98% for HPYM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -2.02%.
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLP.L и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 17.74% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.02% | 3.87% | -5.29% |
Correlation
The correlation between XYLP.L and HPYM.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLP.L vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
HPYM.TO
Сравнение XYLP.L c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.29 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 0.86 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.24 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.21 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и HPYM.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLP.L | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -8.72% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -5.22% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.61% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.62% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.79% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и HPYM.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.43%, в то время как у Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.64% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 4.66% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 6.44% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 7.39% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 7.39% | +3.01% |
Сравнение комиссий XYLP.L и HPYM.TO
И XYLP.L, и HPYM.TO имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и HPYM.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
XYLP.L and HPYM.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLP.L and HPYM.TO have the same expense ratio: 0.45% per year.
XYLP.L is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор