PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XYLD.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.51%/yr vs 9.70%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-8.09%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and XSX6.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

-0.07

The correlation between XYLD.DE and XSX6.DE shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XYLD.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.26

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.87

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.73

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

6.55

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.26

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-36.05%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-9.46%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-16.37%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-20.84%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.56%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.27%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.50%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.26%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

10.73%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

12.95%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

14.44%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

15.61%

-7.95%

Сравнение комиссий XYLD.DE и XSX6.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и XSX6.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XYLD.DE is categorized as Corporate Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор