PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с XGBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с XGBE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds from Xtrackers - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.18%/yr vs -1.12%/yr for XGBE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XGBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и XGBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у XGBE.DE с доходностью 0.32%.

XYLD.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
2.37%
С начала года
3.79%
1 год
5.19%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и XGBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.79%-5.52%10.78%2.18%-3.01%5.50%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and XGBE.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between XYLD.DE and XGBE.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS0Y.DEXGBE.DE с IS06.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. XGBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c XGBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLD.DEXGBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.35

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.54

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.44

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

1.36

+2.88

XYLD.DE vs. XGBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XGBE.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и XGBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и XGBE.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -20.02%, примерно равная максимальной просадке XGBE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и XGBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEXGBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-20.20%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.62%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-2.62%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-20.20%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-6.22%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.28%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.85%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и XGBE.DE

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEXGBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.81%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

2.74%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

3.27%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.05%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

5.02%

+5.05%

Сравнение комиссий XYLD.DE и XGBE.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XGBE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и XGBE.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.66%3.86%3.19%2.95%6.15%3.64%4.10%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and XGBE.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.25% for XGBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и XGBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор