PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLD.DE returned 1.98%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%0.95%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and CBU0.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between XYLD.DE and CBU0.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.72

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.58

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

1.62

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-6.02%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.20%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-4.20%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-2.03%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.65%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.52%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.00%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.39%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.11%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

5.81%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

5.81%

+1.85%

Сравнение комиссий XYLD.DE и CBU0.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и CBU0.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор