PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. XY7D.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 26.19% for JEQA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 9.86%.

XY7D.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.80%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		4.40%-5.34%6.40%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%5.22%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and JEQA.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.75

The correlation between XY7D.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

XY7D.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.24

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.03

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.62

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

16.56

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа JEQA.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.24

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-24.26%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.73%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.39%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.85%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и JEQA.DE

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.37%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

8.09%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

11.82%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

16.42%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.42%

-2.91%

Сравнение комиссий XY7D.DE и JEQA.DE

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и JEQA.DE

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		6.70%9.21%7.75%4.30%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.

XY7D.DE is categorized as S&P 500, while JEQA.DE is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор