Сравнение XY4P.DE с EXHB.DE
XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 10 years, XY4P.DE returned 0.56%/yr vs -0.27%/yr for EXHB.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XY4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XY4P.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у EXHB.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции XY4P.DE превзошли акции EXHB.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против -0.27% соответственно.
XY4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.56%
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам XY4P.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.03% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
Correlation
The correlation between XY4P.DE and EXHB.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, XY4P.DE and EXHB.DE have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY4P.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
XY4P.DE
EXHB.DE
Сравнение XY4P.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY4P.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.07 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY4P.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XY4P.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY4P.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -10.06% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -1.17% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -1.17% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -6.45% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.52% | -10.06% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -2.91% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -2.72% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.40% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY4P.DE и EXHB.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY4P.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.49% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.12% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 1.25% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 1.72% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 1.44% | +5.05% |
Сравнение комиссий XY4P.DE и EXHB.DE
XY4P.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY4P.DE и EXHB.DE
XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XY4P.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XY4P.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XY4P.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XY4P.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XY4P.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор