PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXTW.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXTW.L с XDBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 44.88% for XDBG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности XXTW.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDBG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XDBG.L с доходностью 23.03%.

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDBG.L

2026 (YTD)202520242023
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.48%13.82%36.21%14.56%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-3.94%

Correlation

The correlation between XXTW.L and XDBG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

XXTW.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXTW.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXTW.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.52

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.02

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.77

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

13.39

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXTW.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXTW.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXTW.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXTW.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.08

+1.44

Просадки

Сравнение просадок XXTW.L и XDBG.L

Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXTW.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-64.69%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-9.36%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.78%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-35.22%

+30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.34%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XXTW.L и XDBG.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXTW.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.24%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

15.16%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

17.76%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.95%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.01%

+5.47%

Сравнение комиссий XXTW.L и XDBG.L

XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXTW.L и XDBG.L

Ни XXTW.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XXTW.L and XDBG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDBG.L is Commodities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор