Сравнение XX25.L с XXTW.L
XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XX25.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XX25.L returned 36.41% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XX25.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XX25.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XX25.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 4.94%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XX25.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 8.96% | 17.72% | 29.08% | -11.69% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XX25.L and XXTW.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XX25.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XX25.L
XXTW.L
Сравнение XX25.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XX25.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 3.14 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 8.22 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XX25.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.52 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок XX25.L и XXTW.L
Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XX25.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -28.44% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -16.79% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.31% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -5.02% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 6.43% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XX25.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.59%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XX25.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.76% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 14.37% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 19.30% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 21.48% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.48% | +2.99% |
Сравнение комиссий XX25.L и XXTW.L
XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XX25.L и XXTW.L
Ни XX25.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XX25.L and XXTW.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.
XX25.L is categorized as China Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XX25.L tracks MSCI China NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XX25.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор