Сравнение XX25.L с CNSG.L
XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XX25.L returned -0.90%/yr vs -4.34%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности XX25.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XX25.L показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.88%.
XX25.L
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 2.76%
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XX25.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 1.17% | 17.72% | 29.08% | -18.23% | -11.14% | -19.11% | 6.62% | -0.76% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
Correlation
The correlation between XX25.L and CNSG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between XX25.L and CNSG.L has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XX25.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
XX25.L
CNSG.L
Сравнение XX25.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XX25.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.30 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | -0.64 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XX25.L и CNSG.L
Максимальная просадка XX25.L за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XX25.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -55.67% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -16.53% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -27.90% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -46.54% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -33.20% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -29.84% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 7.77% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XX25.L и CNSG.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XX25.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.09% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.73% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 16.80% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 26.86% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 26.00% | +0.19% |
Сравнение комиссий XX25.L и CNSG.L
XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XX25.L и CNSG.L
XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XX25.L and CNSG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для XX25.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор