Сравнение XWTS.L с LDCE.DE
XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - XWTS.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while LDCE.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 1.50%/yr for LDCE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XWTS.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for LDCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.L и LDCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.L торгуется в USD, в то время как LDCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у LDCE.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции XWTS.L превзошли акции LDCE.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 1.50% соответственно.
XWTS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.80%
LDCE.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам XWTS.L и LDCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 3.66% | 28.97% | 34.65% | 47.43% | -37.76% | 16.03% | 22.50% | 26.25% | -10.06% | 6.43% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.84% | 17.62% | -1.31% | 9.91% | -13.48% | -7.59% | 11.02% | 0.63% | -5.40% | 15.25% |
Correlation
The correlation between XWTS.L and LDCE.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.L vs. LDCE.DE — Ранг доходности на риск
XWTS.L
LDCE.DE
Сравнение XWTS.L c LDCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.L | LDCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.60 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.65 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.L | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.52 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.10 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.L и LDCE.DE
Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки LDCE.DE в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и LDCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.L | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.71% | -29.53% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -6.47% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -8.07% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -29.09% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -29.53% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.58% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -9.14% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.35% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.L и LDCE.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.L | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.22% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 5.48% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 7.42% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 8.20% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 7.72% | +10.25% |
Сравнение комиссий XWTS.L и LDCE.DE
XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDCE.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.L и LDCE.DE
XWTS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWTS.L and LDCE.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWTS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWTS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for LDCE.DE.
XWTS.L is categorized as Communications Equities, while LDCE.DE is European Corporate Bonds. XWTS.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while LDCE.DE tracks PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.L and 0.49% for LDCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и LDCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор