Сравнение XWQS.L с XSTC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).
XWQS.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и XSTC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWQS.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.78% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.90% | 14.31% | 39.50% | 11.90% |
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -7.90%.
XWQS.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWQS.L и XSTC.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWQS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
XSTC.L
Сравнение XWQS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWQS.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.42 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 3.80 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWQS.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XWQS.L и XSTC.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и XSTC.L
XWQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.34% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и XSTC.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и XSTC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWQS.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -29.30% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -17.49% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -14.27% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.36% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.55% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.41%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.21% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 14.94% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 23.77% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.13% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.42% | -3.45% |