Сравнение XWIS.L с XDWI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L).
XWIS.L и XDWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XDWI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWIS.L и XDWI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWIS.L и XDWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 6.42% | 16.99% | 14.88% | 7.34% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 7.09% | 16.57% | 15.04% | 7.41% |
Разные валюты инструментов
XWIS.L торгуется в GBP, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XDWI.L с доходностью 7.09%.
XWIS.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWI.L
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWIS.L и XDWI.L
И XWIS.L, и XDWI.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWIS.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск
XWIS.L
XDWI.L
Сравнение XWIS.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWIS.L | XDWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.08 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.67 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 9.95 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWIS.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между XWIS.L и XDWI.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWIS.L и XDWI.L
Ни XWIS.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWIS.L и XDWI.L
Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки XDWI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и XDWI.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности XWIS.L и XDWI.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 6.43%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWIS.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.70% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.21% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.88% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.54% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.95% | -3.32% |