Сравнение XWFS.L с XXTW.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XWFS.L returned 15.66% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWFS.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 9.26% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and XXTW.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
XXTW.L
Сравнение XWFS.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.14 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.22 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.73 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и XXTW.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -28.44% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -16.79% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.31% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.02% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.43% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.76% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.37% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 19.30% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 21.48% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 21.48% | -5.44% |
Сравнение комиссий XWFS.L и XXTW.L
И XWFS.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и XXTW.L
Ни XWFS.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and XXTW.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор