Сравнение XWFS.L с IWFM.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IWFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 26.24%/yr for IWFM.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и IWFM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как IWFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью 22.13%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFM.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и IWFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.13% | 12.72% | 32.62% | 5.85% | -3.82% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and IWFM.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between XWFS.L and IWFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
IWFM.L
Сравнение XWFS.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | IWFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.91 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 15.27 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и IWFM.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и IWFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -22.58% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.95% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -20.40% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.86% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.94% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.30% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и IWFM.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.85% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 13.75% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 16.21% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.47% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.18% | -1.14% |
Сравнение комиссий XWFS.L и IWFM.L
И XWFS.L, и IWFM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и IWFM.L
Ни XWFS.L, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and IWFM.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L and IWFM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while IWFM.L is Momentum. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IWFM.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и IWFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор