Сравнение XWFS.L с FNCW.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 20.93%/yr for FNCW.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и FNCW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FNCW.L с доходностью 0.43%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCW.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWFS.L и FNCW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.12% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.43% | 20.39% | 28.76% | 9.92% | -0.09% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and FNCW.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between XWFS.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
FNCW.L
Сравнение XWFS.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | FNCW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.15 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и FNCW.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке FNCW.L в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и FNCW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -16.31% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.55% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -16.31% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.13% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.76% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и FNCW.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) имеют волатильность 3.40% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.46% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.59% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.41% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.02% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.02% | +1.02% |
Сравнение комиссий XWFS.L и FNCW.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и FNCW.L
Ни XWFS.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XWFS.L and FNCW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.30% for FNCW.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и FNCW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор