PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWFS.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWFS.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 20.83%/yr for FINW.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.

Доходность

Сравнение доходности XWFS.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWFS.L торгуется в GBP, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 0.66%.

XWFS.L

1 день
2.05%
1 месяц
2.74%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.66%
3 года*
21.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
2.56%
С начала года
0.66%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.00%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWFS.L и FINW.L

2026 (YTD)2025202420232022
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.60%20.20%29.08%10.02%-0.66%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.66%19.82%28.50%10.49%-1.03%

Correlation

The correlation between XWFS.L and FINW.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between XWFS.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с XWFS.L:
XWFS.L с S7XP.LXWFS.L с ESIF.LXWFS.L с XLFQ.LXWFS.L с GXLF.LXWFS.L с XDWH.DEXWFS.L с VOOXWFS.L с V
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L

Доходность на риск

XWFS.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWFS.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWFS.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.58

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.55

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

4.97

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWFS.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWFS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINW.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWFS.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWFS.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XWFS.L и FINW.L

Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FINW.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWFS.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-35.63%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.61%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.29%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.42%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XWFS.L и FINW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWFS.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.06%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.98%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.79%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.53%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.21%

-2.17%

Сравнение комиссий XWFS.L и FINW.L

XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWFS.L и FINW.L

Ни XWFS.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XWFS.L and FINW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.30% for FINW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор