PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEV.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEV.L с XSTC.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 39.01% for XSTC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XWEV.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEV.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 16.54%.

XWEV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.56%
1 год
40.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.54%
6 месяцев
16.39%
1 год
39.01%
3 года*
31.14%
5 лет*
20.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEV.L и XSTC.L

2026 (YTD)202520242023
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C		15.55%38.58%6.98%7.84%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		16.54%22.94%37.18%11.67%

Correlation

The correlation between XWEV.L and XSTC.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.62

The correlation between XWEV.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XWEV.L:
XWEV.L с LGGL.LXWEV.L с ISWD.LXWEV.L с IWDA.LXWEV.L с IWVG.LXWEV.L с IWVL.LXWEV.L с IWFV.LXWEV.L с JPLG.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XWEV.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEV.L
Ранг доходности на риск XWEV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEV.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEV.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWEV.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.83

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.45

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.21

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

6.35

+8.72

XWEV.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEV.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа XSTC.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEV.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEV.L и XSTC.L

Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEV.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.23%

-35.20%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-17.54%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.12%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.33%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.13%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEV.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) составляет 5.10%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEV.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.90%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

16.55%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

21.31%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

23.69%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

23.46%

-8.35%

Сравнение комиссий XWEV.L и XSTC.L

XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEV.L и XSTC.L

XWEV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.27%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWEV.L and XSTC.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.

XWEV.L is categorized as Global Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор