Сравнение XWEV.L с XDEV.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 59.94% for XDEV.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 31.34%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 59.94%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам XWEV.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 31.34% | 40.36% | 5.01% | 7.46% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and XDEV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between XWEV.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
XDEV.L
Сравнение XWEV.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.68 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 6.83 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 25.77 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и XDEV.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -50.32% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.73% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.14% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -21.87% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) составляет 5.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.89% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 13.06% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.65% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 20.81% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 22.11% | -7.00% |
Сравнение комиссий XWEV.L и XDEV.L
И XWEV.L, и XDEV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и XDEV.L
Ни XWEV.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and XDEV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L and XDEV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор