PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWEV.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWEV.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEV.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 31.34%.


XWEV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.56%
1 год
40.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDEV.L

1 день
-0.93%
1 месяц
2.52%
С начала года
31.34%
6 месяцев
32.00%
1 год
59.94%
3 года*
28.77%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEV.L и XDEV.L


2026 (YTD)202520242023
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C
15.55%38.58%6.98%7.84%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
31.34%40.36%5.01%7.46%

Correlation

The correlation between XWEV.L and XDEV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between XWEV.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XWEV.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWEV.L
Ранг доходности на риск XWEV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEV.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEV.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XWEV.LXDEV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

6.83

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

25.77

-10.70

XWEV.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEV.L на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEV.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEV.L и XDEV.L

Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и XDEV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWEV.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.23%

-50.32%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.73%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-21.87%

+19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEV.L и XDEV.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) составляет 5.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWEV.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.89%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

13.06%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.65%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

20.81%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

22.11%

-7.00%

Сравнение комиссий XWEV.L и XDEV.L

И XWEV.L, и XDEV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEV.L и XDEV.L

Ни XWEV.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XWEV.L and XDEV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEV.L and XDEV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и XDEV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор