Сравнение XWEV.L с XDEQ.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while XDEQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 19.83% for XDEQ.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 7.29%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEQ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам XWEV.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 7.29% | 15.63% | 16.92% | 9.72% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and XDEQ.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between XWEV.L and XDEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
XDEQ.L
Сравнение XWEV.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.25 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 9.59 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -47.19% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.79% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.18% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -16.37% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.06% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.06% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 8.67% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.14% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 20.51% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 21.21% | -6.10% |
Сравнение комиссий XWEV.L и XDEQ.L
И XWEV.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и XDEQ.L
Ни XWEV.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and XDEQ.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L and XDEQ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор