Сравнение XWEV.L с IQSS.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco. XWEV.L is passively managed, while IQSS.L is actively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 30.07% for IQSS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for IQSS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и IQSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как IQSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у IQSS.L с доходностью 13.38%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и IQSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 0.41% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 13.38% | 22.92% | 3.83% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and IQSS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between XWEV.L and IQSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
IQSS.L
Сравнение XWEV.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | IQSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.40 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 14.88 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и IQSS.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки IQSS.L в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и IQSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -17.15% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.89% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.70% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -1.97% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и IQSS.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.66% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.98% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.79% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.17% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.17% | -0.06% |
Сравнение комиссий XWEV.L и IQSS.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и IQSS.L
Ни XWEV.L, ни IQSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and IQSS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
XWEV.L is categorized as Global Equities, while IQSS.L is ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.60% for IQSS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и IQSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор