PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEQ.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEQ.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XWEQ.DE tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEQ.DE returned 23.57% vs 19.01% for XDEQ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XWEQ.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWEQ.DE показывает доходность 9.71%, а XDEQ.DE немного ниже – 9.48%.

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEQ.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%8.09%

Correlation

The correlation between XWEQ.DE and XDEQ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between XWEQ.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с PIOTXXDEQ.DE с VT

Доходность на риск

XWEQ.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEQ.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEQ.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.78

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.04

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.17

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEQ.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEQ.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEQ.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEQ.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.80

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XWEQ.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XWEQ.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEQ.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEQ.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-32.16%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.22%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.75%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.56%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEQ.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XWEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEQ.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.36%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.32%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.64%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.12%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.35%

-0.17%

Сравнение комиссий XWEQ.DE и XDEQ.DE

И XWEQ.DE, и XDEQ.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEQ.DE и XDEQ.DE

Ни XWEQ.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XWEQ.DE and XDEQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEQ.DE and XDEQ.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEQ.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор