Сравнение XWEM.L с IWFV.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWEM.L tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 59.83% for IWFV.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEM.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 31.11%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 31.11%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 59.83%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам XWEM.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 31.11% | 40.55% | 5.07% | 7.22% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and IWFV.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between XWEM.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
IWFV.L
Сравнение XWEM.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.87 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 25.37 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и IWFV.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -48.50% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.67% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.11% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -19.90% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.35% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и IWFV.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.51% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 13.26% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 15.73% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.76% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.28% | -1.87% |
Сравнение комиссий XWEM.L и IWFV.L
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и IWFV.L
Ни XWEM.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and IWFV.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор