PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XWEH.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEH.DE с F50A.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XWEH.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - XWEH.DE tracks the MSCI World Index (EUR Hedged) while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEH.DE returned 18.62% vs 23.62% for F50A.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XWEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEH.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEH.DE показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью 13.00%.

XWEH.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.59%
С начала года
8.30%
1 год
18.62%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.18%

F50A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
10.14%
С начала года
13.00%
1 год
23.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEH.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024
XWEH.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		8.30%16.85%-0.73%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		13.00%8.58%-1.22%

Correlation

The correlation between XWEH.DE and F50A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between XWEH.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XWEH.DE:
XWEH.DE с WEBN.DEXWEH.DE с SXR0.DEXWEH.DE с XMME.DEXWEH.DE с BBCK.DEXWEH.DE с XDEB.DEXWEH.DE с XDWD.DEXWEH.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

XWEH.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEH.DE
Ранг доходности на риск XWEH.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEH.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEH.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEH.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEH.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEH.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWEH.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.97

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.59

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.44

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

2.56

+7.38

XWEH.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEH.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEH.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEH.DE и F50A.DE

Максимальная просадка XWEH.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEH.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEH.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-21.49%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-16.39%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.49%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.30%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

9.24%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEH.DE и F50A.DE

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XWEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEH.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.47%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.22%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

24.35%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

22.30%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

22.30%

-7.04%

Сравнение комиссий XWEH.DE и F50A.DE

XWEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEH.DE и F50A.DE

Ни XWEH.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWEH.DE and F50A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for XWEH.DE.

XWEH.DE tracks MSCI World Index (EUR Hedged), while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for XWEH.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEH.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор