PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с VDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds - XWD.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while VDU.TO tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWD.TO returned 13.55%/yr vs 10.31%/yr for VDU.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.22%/yr for VDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции XWD.TO превзошли акции VDU.TO по среднегодовой доходности: 13.55% против 10.31% соответственно.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%

Correlation

The correlation between XWD.TO and VDU.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between XWD.TO and VDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и VDU.TO

Секторы
XWD.TO
VDU.TO

Технологии

29.0%
13.8%

Финансовые услуги

15.9%
23.3%

Промышленность

11.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.4%

Здравоохранение

8.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.6%

Энергетика

4.1%
5.4%

Сырьевые материалы

3.2%
7.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Технологии

XWD.TO
29.0%
VDU.TO
13.8%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
VDU.TO
23.3%

Промышленность

XWD.TO
11.0%
VDU.TO
19.2%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
VDU.TO
7.5%

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
VDU.TO
3.4%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
VDU.TO
8.2%

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
VDU.TO
5.6%

Энергетика

XWD.TO
4.1%
VDU.TO
5.4%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
VDU.TO
7.5%

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
VDU.TO
3.3%

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
VDU.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO

Доходность на риск

XWD.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOVDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.14

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.92

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

12.07

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и VDU.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и VDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-29.19%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-11.47%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-14.02%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.10%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-29.19%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.16%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.66%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.77%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.02%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.47%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.66%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.50%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

14.75%

+0.61%

Сравнение комиссий XWD.TO и VDU.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and VDU.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDU.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDU.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while VDU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.22% for VDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и VDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор