PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XWD.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XWD.TO is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, XWD.TO returned 21.72%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-8.05%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between XWD.TO and HYLD.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between XWD.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и HYLD.TO

Секторы
XWD.TO
HYLD.TO

Технологии

29.0%
33.9%

Финансовые услуги

15.9%
12.4%

Промышленность

11.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Энергетика

4.1%
4.9%

Сырьевые материалы

3.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
3.8%

Технологии

XWD.TO
29.0%
HYLD.TO
33.9%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
HYLD.TO
12.4%

Промышленность

XWD.TO
11.0%
HYLD.TO
5.0%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
HYLD.TO
8.1%

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
HYLD.TO
11.3%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
HYLD.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
HYLD.TO
3.4%

Энергетика

XWD.TO
4.1%
HYLD.TO
4.9%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
HYLD.TO
5.0%

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
HYLD.TO
2.4%

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
HYLD.TO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

XWD.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.60

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.52

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.30

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

14.59

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.69

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-31.38%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-12.04%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-21.83%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.12%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.90%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.72%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.51%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.17%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.31%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

19.21%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

19.21%

-3.85%

Сравнение комиссий XWD.TO и HYLD.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

XWD.TO is categorized as Global Equities, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор