PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с FGEP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) are both Global Equities funds. XWD.TO is passively managed, while FGEP.TO is actively managed. Over the past year, XWD.TO returned 28.11% vs 33.77% for FGEP.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 1.16%/yr for FGEP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 17.63%.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

FGEP.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.77%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%12.77%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		17.63%17.44%9.99%

Correlation

The correlation between XWD.TO and FGEP.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.83

The correlation between XWD.TO and FGEP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с FINN.NEOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с VVO.TOFGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с VMO.TO

Доходность на риск

XWD.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOFGEP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.24

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.47

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.75

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

20.01

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.24

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.81

-0.90

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и FGEP.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и FGEP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-14.78%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.14%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.63%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.69%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и FGEP.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.77%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.36%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.46%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

12.69%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

12.69%

+2.67%

Сравнение комиссий XWD.TO и FGEP.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и FGEP.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and FGEP.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.16% for FGEP.TO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 1.16% for FGEP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и FGEP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор