PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с VGG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUU.TO returned 15.59%/yr vs 13.57%/yr for VGG.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUU.TO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции XUU.TO превзошли акции VGG.TO по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.57% соответственно.

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%

VGG.TO

1 день
0.48%
1 месяц
5.48%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.09%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Correlation

The correlation between XUU.TO and VGG.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between XUU.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUU.TO и VGG.TO

Секторы
XUU.TO
VGG.TO

Технологии

37.3%
26.2%

Финансовые услуги

11.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.5%

Промышленность

8.8%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.1%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Технологии

XUU.TO
37.3%
VGG.TO
26.2%

Финансовые услуги

XUU.TO
11.2%
VGG.TO
20.6%

Потребительский циклический сектор

XUU.TO
9.8%
VGG.TO
4.7%

Коммуникационные услуги

XUU.TO
9.8%
VGG.TO
0.5%

Промышленность

XUU.TO
8.8%
VGG.TO
11.8%

Здравоохранение

XUU.TO
8.4%
VGG.TO
16.5%

Потребительский защитный сектор

XUU.TO
4.4%
VGG.TO
10.1%

Энергетика

XUU.TO
3.4%
VGG.TO
3.5%

Коммунальные услуги

XUU.TO
2.5%
VGG.TO
3.2%

Недвижимость

XUU.TO
2.2%
VGG.TO

-

Сырьевые материалы

XUU.TO
1.9%
VGG.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

XUU.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU.TOVGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.11

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.05

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

11.36

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.98

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и VGG.TO

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-24.58%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.07%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-15.56%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-18.52%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

-24.58%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.93%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.89%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и VGG.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.50%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.87%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.22%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

12.63%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.97%

+1.62%

Сравнение комиссий XUU.TO и VGG.TO

XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью VGG.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.01%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and VGG.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.

XUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGG.TO is Dividend. XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.30% for VGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и VGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор