Сравнение XUU.TO с SMVP.TO
XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds - XUU.TO tracks the S&P Total Market Index while SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, XUU.TO returned 30.03% vs 8.99% for SMVP.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUU.TO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SMVP.TO с доходностью 5.14%.
XUU.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 15.59%
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUU.TO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 13.04% | 8.79% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.14% | 1.65% |
Correlation
The correlation between XUU.TO and SMVP.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUU.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
XUU.TO
SMVP.TO
Сравнение XUU.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUU.TO | SMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.43 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.40 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUU.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.92 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.39 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и SMVP.TO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUU.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -12.11% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -6.44% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.31% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.60% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.71% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и SMVP.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеют волатильность 3.23% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUU.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.18% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.34% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 10.07% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 13.14% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.14% | +3.45% |
Сравнение комиссий XUU.TO и SMVP.TO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и SMVP.TO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
XUU.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for XUU.TO.
XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор