PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с QQQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU-U.TO с QQQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XUU-U.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while QQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XUU-U.TO charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и QQQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как QQQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у QQQQ.TO с доходностью 19.74%.

XUU-U.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

QQQQ.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
8.56%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и QQQQ.TO

2026 (YTD)2025
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.58%5.51%
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF		19.72%8.46%

Correlation

The correlation between XUU-U.TO and QQQQ.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с QQQQ.TO:
QQQQ.TO с FXAIXQQQQ.TO с HHIS.TOQQQQ.TO с QDVE.DEQQQQ.TO с PLTQQQQ.TO с QLDYQQQQ.TO с FTECQQQQ.TO с VGT

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQQ.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOQQQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. QQQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOQQQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.68

-1.79

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и QQQQ.TO

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и QQQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU-U.TOQQQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-11.59%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.52%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и QQQQ.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOQQQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.45%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.45%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.45%

+0.20%

Сравнение комиссий XUU-U.TO и QQQQ.TO

XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и QQQQ.TO

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF		0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XUU-U.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for QQQQ.TO.

XUU-U.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQQ.TO is Nasdaq-100. XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index, while QQQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.08% for XUU-U.TO and 0.25% for QQQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и QQQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор