Сравнение XUTE.DE с UEFI.DE
XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged) while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTE.DE returned -2.68%/yr vs -0.84%/yr for UEFI.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTE.DE и UEFI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%.
XUTE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
UEFI.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.13%
Сравнение доходности по годам XUTE.DE и UEFI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.03% | 4.18% | -1.19% | 1.61% | -14.67% | -3.37% | 6.64% | 3.87% | -2.07% | 0.41% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.01% | -4.76% | 5.09% | -0.05% | -9.74% | 5.04% | 0.06% | 11.40% | 5.58% | -10.24% |
Correlation
The correlation between XUTE.DE and UEFI.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between XUTE.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTE.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск
XUTE.DE
UEFI.DE
Сравнение XUTE.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTE.DE | UEFI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.03 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTE.DE и UEFI.DE
Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и UEFI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTE.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -33.55% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.91% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -10.74% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -15.68% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -15.35% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -14.52% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.49% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTE.DE и UEFI.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) составляет 1.00%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что XUTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTE.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.67% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.25% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 8.87% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 15.11% | -10.03% |
Сравнение комиссий XUTE.DE и UEFI.DE
XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTE.DE и UEFI.DE
Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности UEFI.DE в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.03% | 2.22% | 2.44% | 2.79% | 1.42% | 0.98% | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 1.95% | 0.85% | 0.88% |
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 3.40% | 3.36% | 3.56% | 2.27% | 2.15% | 3.30% | 1.87% | 1.28% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTE.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.
XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.05% for UEFI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и UEFI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор