PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTE.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTE.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged) while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTE.DE returned -2.68%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTE.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTE.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%6.64%3.87%-2.07%0.41%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%

Correlation

The correlation between XUTE.DE and SYBW.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between XUTE.DE and SYBW.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с TRD1.DEXUTE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DESYBW.DE с PR1G.DE

Доходность на риск

XUTE.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTE.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTE.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.31

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.34

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.36

-2.37

XUTE.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SYBW.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTE.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTE.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTE.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-28.24%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.52%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-10.87%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-12.61%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-5.13%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-9.74%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.40%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTE.DE и SYBW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) составляет 1.00%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что XUTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTE.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.89%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

5.46%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.16%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

10.47%

-5.39%

Сравнение комиссий XUTE.DE и SYBW.DE

XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTE.DE и SYBW.DE

Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SYBW.DE в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUTE.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.

XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.05% for SYBW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор