Сравнение XUTE.DE с PR1T.DE
XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged) while PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTE.DE returned -2.68%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTE.DE и PR1T.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.
XUTE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTE.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.03% | 4.18% | -1.19% | 1.61% | -14.67% | -3.37% | -1.79% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 4.72% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -6.80% |
Correlation
The correlation between XUTE.DE and PR1T.DE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | -0.23 |
Over the past year, the inverse relationship between XUTE.DE and PR1T.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.23 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTE.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
XUTE.DE
PR1T.DE
Сравнение XUTE.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTE.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.55 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.69 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTE.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и PR1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTE.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -11.76% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.39% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -11.71% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -11.76% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -5.39% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -5.20% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.43% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTE.DE и PR1T.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) составляет 1.00%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XUTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTE.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.16% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.24% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.98% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 7.44% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 7.24% | -2.16% |
Сравнение комиссий XUTE.DE и PR1T.DE
XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTE.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 3.40% | 3.36% | 3.56% | 2.27% | 2.15% | 3.30% | 1.87% | 1.28% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
XUTE.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.
XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.05% for PR1T.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и PR1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор