Сравнение XUTD.L с XNAS.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUTD.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUTD.L returned 2.89%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 40.41%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTD.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | 3.34% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and XNAS.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
XNAS.L
Сравнение XUTD.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.67 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.19 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.54 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.69 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и XNAS.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -22.92% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -10.91% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -22.92% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.76% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.03% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.05% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.96% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 11.72% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 15.78% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 19.39% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 19.39% | -14.34% |
Сравнение комиссий XUTD.L и XNAS.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и XNAS.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and XNAS.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
XUTD.L is categorized as Government Bonds, while XNAS.L is Nasdaq-100. XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор